Механическая торговая система

Механическая торговая система (МТС, АТС, также торговый робот) — программа или скрипт предназначенный для автоматизации торгов на мировых финансовых рынках (сырьевом, валютном, фондовом и т. Д.). Уровень автоматизации может быть как частичным так и полным. Полностью автоматизированная механическая торговая система может тестироваться и применяться в реальной торговле почти без помощи человека. Преимущества данной МТС – эмоции (которые являются чуть ли не главным «врагом» трейдера) не влияют на результат торгов. Полностью механизированная торговая система должна включать следующие сигналы: вход в рынок (покупка или продажа актива), закрытие позиции, управления капиталом (построение «пирамиды» и т.д.). Полностью автоматизированная механическая торговая система должна давать соответствующую информацию:

1. Когда и по какой цене входить в рынок.
2. Когда и по какой цене выходить из рынка с прибылью.
3. Когда и по какой цене выходить из рынка с убытком.

В полуавтоматизированной МТС некоторые решения должен принимать сам трейдер индивидуально. Например вход и выход из позиции по сигналу МТС, а по управлению капиталом – собственное решение. Механические торговые системы могут использовать как технический так и фундаментальный анализ. Есть, на первый взгляд, «экзотические» МТС – что, например используют лунный календарь, солнечные затмения и др. Каждая МТС имеет параметры. Например, для МТС на скользящих средних – период усреднения.

Оптимизация МТС

Процесс по подбору параметров и анализ работы МТС на исторических данных – это и есть оптимизация МТС. Суть данного метода проста подобрать параметры МТС при которых она показывает наибольшую прибыль на исторических данных (котировках) и использовать их в будущей торговле. Также важны показатели при оптимизации: доля прибыльных сделок, «просадка» капитала и другие. Для оптимизации и для создания механических торговых систем используют различное программное обеспечение. Одно из самых популярных в настоящее время – Омега Трейдстейшн и Метасток.

Виды механических торговых систем

По инвестиционным горизонтам (время инвестирования, количество трансакций в течение данного времени) МТС делятся на: инвестиционные и спекулятивные. Спекулятивные МТС расчитаны на внутридневное применение. Иными словами МТС осуществляет много сделок в течение дня и использует как правило малый таймфрейм – от 1-ой до 240 минут.

По правилам торговли механические торговые системы различают на:

1. МТС основанные на пробоях (пробой канала например)
2. МТС основанные на скользящих средних.
3. МТС основанные на осциляторах.
4. Сезонные МТС.
5. МТС основанные на солнечных и лунных ритмах.
6. МТС на основе циклов.
7. Нейронные сети.
8. МТС на основе генетических алгоритмов.
9. Другие.

Механическая торговая система может использовать как одно так и несколько правил (стратегий) торговли. Например вход в рынок происходит на основе скользящих средних, а выход на основе пробоя канала. Кроме того МТС может иметь не одно а несколько правил (сигналов) для закрытия позиции или позиций, если торговля происходит не одним а несколькими контрактами. Для анализа работы МТС разработаны специальные индикаторы: Profit Factor, RINA Index, Sharpe ratio и другие с помощью которых определяют устойчивость системы, прогнозируемый наибольший ущерб за одну транзакцию и другие.

Книги

• Механические торговые системы: Психология трейдинга и технический анализ, Ричард Вайсман, Альпина Паблишерс, ISBN: 978-5-9614-1597-1, 978-5-9614-2371-6